Forventning og handel på børsen

Medianinntekten for en vanlig casino i størrelse sammenlignes bare med en yield på transaksjoner på Wall Street. Smarte folk har lenge innsett at man ikke alltid kan stole på lykken og har begynt å bruke statistiske metoder for å oppnå stabilitet i inntjeningen.

Casino får et stort beløp fordi "sannsynlighet", eller med andre ord, en forventning om spillet er på siden av gambling huset. Og uansett hvilket spill du vil delta, før eller senere casino vil vinne. Casino fortjeneste vokser enda raskere, hvis utvalget av spill er de som resulterer i en relativt rask perioden - roulette, craps eller flere kort.

Jeg tror noen trader for å lykkes i arbeidet er nødvendig for å løse de tre viktigste målsettinger:

1. Sørg for at antall vellykkede transaksjoner stige uunngåelige feil og feilvurderinger.

2. Tilpass trading system, slik at muligheten til å tjene så mye som var mulig.

3. For å oppnå stabile positive resultatene av sin virksomhet.

Og her er vi jobber tradere, kan god hjelp være forventning. Dette begrepet i sannsynlighetsteori er en av de viktigste. Den kan brukes til å gi en gjennomsnittlig estimat noen tilfeldig verdi. Den matematiske forventning om en tilfeldig variabel, som tyngdepunkt, hvis vi tenker oss alle mulige sannsynlig prikker med forskjellig masse.

Med hensyn til trading strategi for å vurdere effektiviteten bruker ofte en forventning om fortjeneste (eller tap). Denne parameter blir bestemt som summen av produktene av gevinster og tap spesifiserte nivåer og deres forekomst sannsynligheter. For eksempel, foreslår utviklet trading strategi som 37% av alle transaksjoner vil bringe profitt, og resten - 63% - vil være ulønnsom. Samtidig er gjennomsnittsinntekten for en vellykket transaksjon $ 7, og gjennomsnittlig tap er lik 1,4 dollar. Vi beregner forventning om handel av et slikt system:

MO = 7 x 0,37 + (0,63 x (-1.4)) = 2,59 til 0,882 = 1,708

Hva er dette nummeret? Den sier at etter reglene i systemet, i gjennomsnitt vil vi motta 1,708 dollar fra hver lukket transaksjon.

Siden den resulterende evaluering av som er større enn null, kan et slikt system bli brukt utelukkende for den virkelige arbeid. Hvis resultatet av beregning av forventning om å motta en negativ, er det allerede snakk om gjennomsnittlig tap og slik handel vil føre til ruin.

Mengden av fortjeneste per transaksjon kan også bli uttrykt og den relative verdi i form av%. For eksempel:

• andel av inntekten for en avtale - 5%;
• prosentandel av vellykkede handels virksomhet - 62%;
• prosentvise tapet per transaksjon 1 - 3%;
• prosentandelen av miste handler - 38%;

I dette tilfellet, forventningen mengde (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%. Det vil si, den gjennomsnittlige transaksjonen bringer 1,96%.

Det er mulig å utvikle et system som til tross for utbredelsen av mister handel vil gi et positivt resultat, fordi MO> 0.

Men noen forventninger. Det er vanskelig å gjøre om systemet gir svært lite handel signaler. I dette tilfellet ville det gi sammenlignbare med bankrente. La hver operasjon gir et gjennomsnitt på bare 0,5 dollar, men hva hvis systemet krever 1000 operasjoner per år? Dette er en svært alvorlig beløpet i en relativt kort tid. Det følger logisk at en annen karakteristikk av en god trading system kan betraktes som en kortsiktig Hold stillingen.

Hvis du ønsker en dypere innsikt i matematikk av sjanse, se hva den betingede forventningen, konfidensintervall og andre interessante verktøy, foreslår vi at du leser boken "Statistikk for Traders" (forfatter S.Bulashev). Hvem vet, kanskje trafikk kaos valuta etter å ha lest boken vil vise deg akkurat en høyere form for orden ...